信用風(fēng)險(xiǎn)是任意一個(gè)商業(yè)銀行必須面臨的不能避開(kāi)的危害之一，正因?yàn)槿绱?，怎樣降低商業(yè)銀行運(yùn)行的信用風(fēng)險(xiǎn)帶來(lái)的危害成為一大關(guān)鍵。這里給大家分享一些關(guān)于商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)的內(nèi)容，希望對(duì)大家有所幫助。

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是什么

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)是商業(yè)銀行經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，由于不確定性的影響，導(dǎo)致銀行遭受損失，不能獲取額外收益的可能性。

　　商業(yè)信用是指企業(yè)在商品或勞務(wù)交易中，以延期付款或預(yù)收貨款方式進(jìn)行購(gòu)銷(xiāo)活動(dòng)而形成的借貸關(guān)系，是企業(yè)之間的直接信用行為，也是企業(yè)短期資金的重要來(lái)源。

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系

　　我國(guó)大多數(shù)商業(yè)銀行目前仍然實(shí)行總分行制，從總行、省市分行，到地市分行、區(qū)縣支行，共同構(gòu)成了商業(yè)銀行的基本體系。就信用風(fēng)險(xiǎn)管理組織體系而言，我國(guó)商業(yè)銀行目前從事貸款管理的部門(mén)主要有客戶(hù)經(jīng)理部、信用風(fēng)險(xiǎn)管理部、貸審會(huì)和稽核部。分別負(fù)責(zé)對(duì)貸款客戶(hù)資質(zhì)的前期調(diào)查、對(duì)各支行提出的貸款申請(qǐng)進(jìn)行審查并提出反饋意見(jiàn)、對(duì)貸款的發(fā)放以及貸款的發(fā)放條件作出決定以及對(duì)銀行各項(xiàng)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。但是在組織結(jié)構(gòu)上，缺乏統(tǒng)一管理的信用風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，各部門(mén)之間的缺乏溝通，導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)管理的低效率。

　　商業(yè)銀行信用風(fēng)險(xiǎn)特點(diǎn)

　　1.信用風(fēng)險(xiǎn)概率分布的厚尾現(xiàn)象。與市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)相比，信用風(fēng)險(xiǎn)一個(gè)重要的特點(diǎn)就在于其概率分布。通常我們認(rèn)為市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的概率分布可以被假定為正態(tài)分布，因?yàn)槭袌?chǎng)價(jià)格的波動(dòng)(以及由此而帶來(lái)的投資收益)以其期望值為中心，主要集中于相近的兩側(cè)，而遠(yuǎn)離期望值的極端情況發(fā)生的可能性較小，而且大致是呈鐘形對(duì)稱(chēng)的。盡管?chē)?yán)格說(shuō)來(lái)現(xiàn)實(shí)中可能存在肥尾現(xiàn)象，但這種鐘形的正態(tài)分布的假設(shè)在許多情況下都反映了市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的基本特征。然而。信用風(fēng)險(xiǎn)的分布卻與此不同。對(duì)于無(wú)抵押貸款，其風(fēng)險(xiǎn)特征是在貸款安全收回(通常可能性大)的情況下，放款人獲得正常的利息收益，但一旦風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化為實(shí)際損失(通?？赡茌^小)，這種損失要比利息收益大得很多。

　　2.道德風(fēng)險(xiǎn)在信用風(fēng)險(xiǎn)的形成中起重要作用。不同于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的第二個(gè)特點(diǎn)是，貸款等信用交易存在明顯的信息不對(duì)稱(chēng)現(xiàn)象，即交易對(duì)方對(duì)交易的信息是不對(duì)等的。一般情況下，借款人掌握更多的交易信息而處于有利地位，放款人所擁有的信息較少而處于不利地位，從而會(huì)產(chǎn)生所謂的道德風(fēng)險(xiǎn)的問(wèn)題。道德風(fēng)險(xiǎn)稱(chēng)為信用風(fēng)險(xiǎn)的一個(gè)重要原因。而對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，除非有非法內(nèi)幕交易，交易雙方所擁有的信息基本上是對(duì)等的?；静淮嬖谛畔⒉粚?duì)稱(chēng)的問(wèn)題，因此，道德風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的形成過(guò)程中的作用沒(méi)有信用風(fēng)險(xiǎn)那樣突出。

　　3.信用風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)狀況及其變化的了解更加困難。信息不對(duì)稱(chēng)的另外一個(gè)結(jié)果表現(xiàn)為授信對(duì)象信用狀況的變化不如市場(chǎng)價(jià)格變化那樣容易觀察。因而投資者(投資銀行)對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)的了解不如對(duì)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)那樣及時(shí)、深入。授信者對(duì)受信者信用狀況及其變化的了解主要有兩條渠道：一是通過(guò)長(zhǎng)期業(yè)務(wù)了解有關(guān)信息：二是外部信息評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)公布的評(píng)級(jí)信息。然而這兩條渠道都有很大的局限性，前者明顯受到自身業(yè)務(wù)范圍的局限，而后者只能覆蓋有限的大企業(yè)，對(duì)于眾多的中小公司則不能提供相應(yīng)的信用信息。這一特點(diǎn)造成了計(jì)算兩個(gè)或更多企業(yè)間信用風(fēng)險(xiǎn)的相關(guān)系數(shù)遠(yuǎn)比計(jì)算兩個(gè)市場(chǎng)產(chǎn)品價(jià)格相關(guān)系數(shù)困難得多。

　　4.信用風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性特征。信用風(fēng)險(xiǎn)的非系統(tǒng)性特征明顯，而市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)則表現(xiàn)出較強(qiáng)的系統(tǒng)性特征，尤其是利率和匯率風(fēng)險(xiǎn)。盡管系統(tǒng)因素是對(duì)所有交易對(duì)手都產(chǎn)生影響的因素，如經(jīng)濟(jì)周期、利率匯率變動(dòng)等。但商業(yè)銀行交易對(duì)手的還款能力主要取決于很多與交易對(duì)手相關(guān)的非系統(tǒng)因素，如交易對(duì)手財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)能力、還款意愿等。

　　5.信用風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)不易獲取。造成這一局限性的主要原因首先在于貸款等信用產(chǎn)品的流動(dòng)性差，缺乏二級(jí)交易市場(chǎng)，而對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)而言，各種金融產(chǎn)品發(fā)達(dá)的二級(jí)市場(chǎng)為觀察市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的變化提供了大量的數(shù)據(jù)，從而使得運(yùn)用各種數(shù)理模型來(lái)衡量市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)成為可能;其次，二級(jí)市場(chǎng)的交易損益的衡量一般可以采取盯視的原則，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的變化因而能得到及時(shí)的反映。但信用產(chǎn)品一般不采取盯視的原則，而通常在貸款違約發(fā)生前采用賬面價(jià)值，因而其價(jià)格數(shù)據(jù)難以反映信用風(fēng)險(xiǎn)的變化;再次，由于上述信息不對(duì)稱(chēng)的原因，直接觀察信用風(fēng)險(xiǎn)的變化也較困難;最后，貸款的持有期限一般都較長(zhǎng)，即便到期出現(xiàn)違約，其頻率也遠(yuǎn)比市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的觀察數(shù)據(jù)少。

　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)體系有哪些指標(biāo)

　　商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管核心指標(biāo)分為三個(gè)層次，即風(fēng)險(xiǎn)水平、風(fēng)險(xiǎn)遷徙和風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)：

　　(一)風(fēng)險(xiǎn)水平類(lèi)指標(biāo)包括流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)和操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)，以時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，屬于靜態(tài)指標(biāo)。

　　1、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行流動(dòng)性狀況及其波動(dòng)性，包括流動(dòng)性比例、核心負(fù)債比例和流動(dòng)性缺口率，按照本幣和外幣分別計(jì)算。

　　2、 信用風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)包括不良資產(chǎn)率、單一集團(tuán)客戶(hù)授信集中度、全部關(guān)聯(lián)度三類(lèi)指標(biāo)。

　　3、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行因匯率和利率變化而面臨的風(fēng)險(xiǎn)，包括累計(jì)外匯敞口頭寸比例和利率風(fēng)險(xiǎn)敏感度。

　　4、操作風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)衡量由于內(nèi)部程序不完善、操作人員差錯(cuò)或舞弊以及外部事件造成的風(fēng)險(xiǎn)，表示為操作風(fēng)險(xiǎn)損失率，即操作造成的損失與前三期凈利息收入加上非利息收入平均值之比。

　　(二)風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行風(fēng)險(xiǎn)變化的程度，表示為資產(chǎn)質(zhì)量從前期到本期變化的比率，屬于動(dòng)態(tài)指標(biāo)。風(fēng)險(xiǎn)遷徙類(lèi)指標(biāo)包括正常貸款遷徙率和不良貸款遷徙率：

　　1、正常貸款遷徙率為正常貸款中變?yōu)椴涣假J款的金額與正常貸款之比，正常貸款包括正常類(lèi)和關(guān)注類(lèi)貸款。該項(xiàng)指標(biāo)為一級(jí)指標(biāo)，包括正常類(lèi)貸款遷徙率和關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率兩個(gè)二級(jí)指標(biāo)。正常類(lèi)貸款遷徙率為正常類(lèi)貸款中變?yōu)楹笏念?lèi)貸款的金額與正常類(lèi)貸款之比，關(guān)注類(lèi)貸款遷徙率為關(guān)注類(lèi)貸款中變?yōu)椴涣假J款的金額與關(guān)注類(lèi)貸款之比。

　　2、不良貸款遷徙率包括次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率和可疑類(lèi)貸款遷徙率。次級(jí)類(lèi)貸款遷徙率為次級(jí)類(lèi)貸款中變?yōu)榭梢深?lèi)貸款和損失類(lèi)貸款的金額與次級(jí)類(lèi)貸款之比，可疑類(lèi)貸款遷徙率為可疑類(lèi)貸款中變?yōu)閾p失類(lèi)貸款的金額與可疑類(lèi)貸款之比。

　　(三)風(fēng)險(xiǎn)抵補(bǔ)類(lèi)指標(biāo)衡量商業(yè)銀行抵補(bǔ)風(fēng)險(xiǎn)損失的能力，包括盈利能力、準(zhǔn)備金充足程度和資本充足程度三個(gè)方面。

　　1、盈利能力指標(biāo)包括成本收入比、資產(chǎn)利潤(rùn)率和資本利潤(rùn)率。成本收入比為營(yíng)業(yè)費(fèi)用加折舊與營(yíng)業(yè)收入之比，不應(yīng)高于45%;資產(chǎn)利潤(rùn)率為稅后凈利潤(rùn)與平均資產(chǎn)總額之比，不應(yīng)低于0.6%;資本利潤(rùn)率為稅后凈利潤(rùn)與平均凈資產(chǎn)之比，不應(yīng)低于11%。

　　2、準(zhǔn)備金充足程度指標(biāo)包括資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率和貸款損失準(zhǔn)備充足率。資產(chǎn)損失準(zhǔn)備充足率為一級(jí)指標(biāo)，為信用風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)e5a48de588b6e79fa5e9819331333363373733備與應(yīng)提準(zhǔn)備之比，不應(yīng)低于100%;貸款損失準(zhǔn)備充足率為貸款實(shí)際計(jì)提準(zhǔn)備與應(yīng)提準(zhǔn)備之比，不應(yīng)低于100%，屬二級(jí)指標(biāo)。

　　3、資本充足程度指標(biāo)包括核心資本充足率和資本充足率，核心資本充足率為核心資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比，不應(yīng)低于4%;資本充足率為核心資本加附屬資本與風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)之比，不應(yīng)低于8%。

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